El Máster en Educación STEAM propone un nuevo reto educativo para maestros de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, fomentando en el aula de una manera inclusiva la pasión por el aprendizaje de las asignaturas de ciencias y artes a través de la programación, la robótica y la experimentación científica.

Los autores estudian el proceso de Wiener y las integrales de Itô con cierto detalle, con un enfoque en los resultados necesarios para el modelo de valoración de opciones Negro-Scholes. Después de desarrollar las propiedades requeridas martingala de este proceso, la construcción de la integral y la fórmula de Itô (demostrado en detalle) se convierten en el centro de mesa, tanto para la teoría y las aplicaciones, y para proporcionar ejemplos concretos de ecuaciones diferenciales estocásticas utilizados en las finanzas.

Proporciona un tratamiento claramente el alcance y las limitaciones de la teoría de cartera de varianza media e introduce medidas populares de riesgo modernos. Las pruebas se dan en detalle, asumiendo sólo una modesta formación matemática, pero con atención a la claridad y el rigor.

matemáticas relativamente elemental conduce a las nociones poderosas y técnicas - como la viabilidad, integridad, auto-financiación y estrategias de replicación, el arbitraje y las medidas de martingalas equivalentes - que son directamente aplicables en la práctica. Los métodos generales se aplican de manera detallada a la fijación de precios y opciones de cobertura de Europa y América en el modelo de árbol binomial Cox-Ross-Rubinstein (CRR).

Los estudiantes y profesores se beneficiarán de esta rigurosa, texto sin pretensiones, que mantiene un enfoque claro en los conceptos probabilísticos básicos necesarios para la comprensión de los modelos de los mercados financieros, incluyendo la independencia y acondicionamiento. Suponiendo que sólo algunas cálculo y álgebra lineal, el texto desarrolla los principales resultados de medida e integración, que se aplican a los espacios de probabilidad y variables aleatorias, que culminaron en la teoría del límite central.

Este programa de educación a distancia se basa en la fuerza y ​​el éxito de la Maestría se enseña basado en el campus de Finanzas Matemáticas en la Universidad de York. La Maestría en línea se puso en marcha en septiembre de 2009 para funcionar junto con el programa basado en el campus.

Impulsado por problemas de cálculo de hormigón en las finanzas cuantitativas, este libro proporciona los aspirantes a desarrolladores quant con las técnicas numéricas y habilidades de programación que necesitan. Los autores parten de cero, por lo que el lector no necesita ninguna experiencia previa de C ++.

El modelo de valoración de opciones Negro-Scholes es el primero y con mucho, el modelo matemático de tiempo continuo más conocido utilizado en matemática financiera. A continuación, se ofrece un nivel suficientemente compleja, pero tratable, banco de pruebas para explorar la metodología básica de valoración de opciones.

Estocástico Tasas de Interés cubre temas prácticos como la calibración, la implementación numérica y limitaciones del modelo en detalle. Los autores proporcionan numerosos ejercicios y ejemplos cuidadosamente escogidos para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para lidiar con el modelado de la tasa de interés en un entorno real.

Este innovador curso de Mecánica de Derivados y Productos Financieros examinará los fundamentos, la mecánica y los riesgos/recompensas para los inversores en una variedad de instrumentos financieros que proporcionan exposición directa e indirecta a estas clases de activos. Se prestará especial atención al funcionamiento de estos instrumentos, a los mercados y plataformas en los que se negocian y a las motivaciones que subyacen a la selección de dichos instrumentos a la hora de construir una cartera de inversión.